Phương pháp Monte Carlo (Monte Carlo Simulation) là gì? Cách sử dụng trong đầu tư

Bạn đang quan tâm đến Phương pháp Monte Carlo (Monte Carlo Simulation) là gì? Cách sử dụng trong đầu tư phải không? Nào hãy cùng Vuihecungchocopie đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Phương pháp Monte Carlo

Khái niệm

monte carlo mô phỏng là mô phỏng monte carlo bằng tiếng Anh.

Bạn đang xem: Monte carlo simulation là gì

Monte Carlo là một kỹ thuật để hiểu tác động của rủi ro và sự không chắc chắn đối với các dự báo và mô hình dự báo.

Phương pháp Monte Carlo có thể được sử dụng để giải quyết nhiều vấn đề trong hầu hết mọi lĩnh vực, bao gồm tài chính, kỹ thuật, chuỗi cung ứng và khoa học.

Phương pháp Monte Carlo còn được gọi là phương pháp mô phỏng nhiều xác suất.

Tìm hiểu về các phương pháp Monte Carlo

Khi có một mức độ không chắc chắn lớn trong việc đưa ra các dự đoán hoặc ước lượng, phương pháp Monte Carlo là một giải pháp tốt thay vì chỉ đơn giản là thay thế các biến không chắc chắn bằng một giá trị trung bình.

Vì kinh doanh và tài chính phụ thuộc vào các yếu tố ngẫu nhiên, phương pháp Monte Carlo có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực này. Nó được sử dụng để ước tính xác suất chi phí vượt mức trong các dự án lớn và xác suất giá tài sản di chuyển theo một hướng nhất định.

Các công ty viễn thông sử dụng phương pháp này để đánh giá hiệu suất mạng trong các tình huống khác nhau, giúp họ tối ưu hóa kết nối mạng. Các nhà phân tích sử dụng chúng để đánh giá rủi ro vốn có thể vỡ nợ (vỡ nợ) và phân tích các công cụ phái sinh như quyền chọn.

Các công ty bảo hiểm và công ty dầu khí cũng sử dụng phương pháp này. Các phương pháp Monte Carlo có vô số ứng dụng ngoài kinh doanh và tài chính, chẳng hạn như khí tượng học, thiên văn học và vật lý hạt.

Phương pháp

monte carlo được đặt theo tên một sòng bạc Monaco nổi tiếng vì cơ hội và kết quả ngẫu nhiên là trọng tâm của mô hình, giống như trò chơi may rủi. Kỹ thuật này được phát triển lần đầu tiên bởi nhà toán học Stanislaw Ulam, người đang hồi phục sau cuộc phẫu thuật não, người đã giải trí bằng cách chơi vô số trò chơi bài.

Xem thêm: MOTIPIIN là gì? Cách sử dụng MOTIPIIN như thế nào? – Thuốc Lá Xanh

Anh ta bắt đầu viết ra kết quả của mỗi trò chơi để xem chúng được phân phối như thế nào và xác định xác suất chiến thắng của anh ta. Sau khi ông chia sẻ ý tưởng của mình với Johann von Neumann, cả hai đã hợp tác để phát triển phương pháp Monte Carlo.

Sử dụng phương pháp Monte Carlo: Mô hình giá tài sản

Một cách để sử dụng phương pháp Monte Carlo là sử dụng excel hoặc phần mềm tương tự để lập mô hình các chuyển động có thể có trong giá tài sản. Biến động giá tài sản có hai thành phần: một là biến động thiên vị hoặc chuyển động có hướng không đổi, và yếu tố kia là đầu vào ngẫu nhiên thể hiện sự biến động của thị trường.

Bằng cách phân tích dữ liệu giá lịch sử, bạn có thể xác định độ lệch, độ lệch chuẩn, phương sai và biến động giá trung bình của chứng khoán. Đây là những điều cơ bản của phương pháp Monte Carlo.

Để dự đoán quỹ đạo giá tiềm năng, hãy sử dụng dữ liệu giá lịch sử của tài sản để tạo ra một loạt lợi nhuận hàng ngày định kỳ bằng cách sử dụng logarit tự nhiên (lưu ý rằng phương trình này khác với công thức phần trăm thay đổi thông thường):

Lợi nhuận định kỳ hàng ngày = ln (Giá hôm nay / Giá hôm nay)

Tiếp theo, sử dụng các hàm trung bình, stdev.p và var.p trên toàn bộ kết quả để nhận được lợi nhuận trung bình hàng ngày, độ lệch chuẩn và phương sai, tương ứng. Độ lệch bằng:

Chênh lệch = Lợi tức trung bình hàng ngày – Phương sai / 2

Ngoài ra, chênh lệch có thể được đặt thành 0, nhưng ít nhất trong một thời gian ngắn, sự khác biệt sẽ không lớn.

Sau đó, tính toán một đầu vào ngẫu nhiên:

giá trị ngẫu nhiên = σ x chuẩn mực (rand ())

Xem thêm: ✅ Mô hình SMART là gì? Lợi ích, cách ứng dụng và ví dụ thực tiễn – Tanca

Vị trí:

σ là độ lệch chuẩn được lấy từ kết quả excel

Norminv và rand là các hàm trong excel

Công thức tính giá ngày hôm sau là

Giá ngày hôm sau = giá hôm nay x e ^ (chênh lệch + giá trị ngẫu nhiên)

Để tạo số mũ x cho trước trong excel, hãy sử dụng hàm exp với cú pháp exp (x). Lặp lại phép tính này nhiều lần nếu cần (mỗi lần lặp lại đại diện cho một ngày) để có được mô phỏng các biến động giá trong tương lai. Bằng cách tạo bất kỳ số lượng mô phỏng nào, bạn có thể đánh giá xác suất giá của chứng khoán tuân theo một quỹ đạo cụ thể. Dưới đây là một ví dụ cho thấy khoảng 30 dự báo cho cổ phiếu của Time Warner (twx) trong thời gian còn lại của tháng 11 năm 2015:

Tần số của các kết quả khác nhau do mô phỏng này tạo ra sẽ tuân theo phân phối chuẩn. Lợi nhuận có nhiều khả năng nhất nằm ở giữa đường cong, có nghĩa là có khả năng lợi nhuận thực tế sẽ cao hơn hoặc thấp hơn giá trị đó.

Xác suất để lợi tức thực tế nằm trong một độ lệch chuẩn của lợi nhuận có khả năng xảy ra nhất (hoặc “dự kiến”) là 68%; nếu nó nằm trong hai độ lệch chuẩn, mức độ tin cậy là 95%; nếu nó nằm trong ba tiêu chuẩn độ lệch thì độ tin cậy là 99,7%. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng kết quả tốt nhất có thể sẽ xảy ra, hoặc thực tế sẽ không vượt quá dự đoán.

Quan điểm của

Monte Carlo là nó bỏ qua mọi thứ không được bao gồm trong việc xây dựng các chuyển động giá (xu hướng vĩ mô, lãnh đạo công ty, cường điệu, các yếu tố chu kỳ); nói cách khác, nó giả định Thị trường hoàn toàn hiệu quả.

(theo investmentopedia )

Xem thêm: Thỉnh giảng là gì? Quy định về thỉnh giảng, giáo viên thỉnh giảng?